La Costa del Sol offre a portata di mano non solo il mare, le spiagge o la “movida” delle sue località turistiche più rinomate, ma anche l’opportunità di praticare trekking e “senderismo” in estate, oppure sport invernali in inverno, grazie ai numerosi parchi naturali che la circondano. Su tutti vale la pena menzionare il Parque Natural Sierra de las Nieves,  alle spalle di Marbella nella costa ovest, ed il Parque Natural Sierra de Tejeda, sul lato opposto, costa est, appena dietro Nerja. Ma più in generale l’intera Costa del Sol è protetta dai venti freddi invernali grazie alla presenza di parecchie catene montuose, che generano un microclima particolare particolarmente mite e godibile anche d’inverno. Ma per gli amanti della neve, a due passi da qui si trova la famosa Sierra Nevada, la catena montuosa che accoglie il monte più alto della penisola iberica, il “Mulhacén”, che con i suoi 3.482 metri rappresenta il monte più alto dell’europa occidentale, eccezion fatta per le Alpi. Il clima ed il paesaggio qui sono tipicamente alpini, ed il suo parco nazionale è stato dichiarato riserva della biosfera dall’Unesco. Una meta turististica di altissima importanza è costituita del celebre “Caminito del Rey” (Sentiero del Re), un percorso escursionistico pedonale letteralmente appeso a 100 metri di altezza sulle pareti verticali che disegnano un canyon, in provincia di Malaga. La passerella appesa da sola è lunga 1,5 Km, ma il percorso complessivo è lungo oltre 7 km e richiede un tempo di percorrenza di 4 ore. Trattasi di un percorso storico da poco ristrutturato e di grande fascino, in quanto localizzato in una delle più importanti zone in Europa per l’arrampicata su roccia. Il canyon è attraversato dal fiume Guadalhorce e rappresenta un percorso naturalistico dove è possibile praticare altri sport che la montagna può offrire, come canoa, mountain bike e parapendio.